Анри занимал должность ассистента главного тренера в сборной Бельгии с 2016 по 2018 год, а потом пытался построить самостоятельную тренерскую карьеру. После не самых удачных периодов работы в «Монако» и «Монреаль Импакт» француз вернулся в штаб сборной Бельгии на временной основе в мае 2021 года и помогал главному тренеру Роберто Мартинесу на Евро-2020.